Khái niệm và quy tắc giao dịch chung - PineTree Securities

Khái niệm và quy tắc giao dịch chung

Đầu tư

Khái niệm và quy tắc giao dịch chung

Tiêu chí HĐTL chỉ số VN30 HĐTL trái phiếu chính phủ 5 năm HĐTL trái phiếu chính phủ 10 năm
Mã Hợp đồng VN30Fyymm GB05Fyymm GB10Fyymm
Tài sản cơ sở Chỉ số VN30 Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100,000 VND, coupon 5%/năm trả hằng năm. Gốc được trả khi đáo hạn Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100,000 VND, coupon 5%/năm trả hằng năm. Gốc được trả khi đáo hạn
Hệ số nhân 100.000 VND 10.000 VND 10.000 VND
Quy mô hợp đồng 100.000 VND x điểm chỉ số VN30 tương lai 1.000.000.000 VND 1.000.000.000 VND
Ngày niêm yết 08-10-17 07-04-19 28/6/2021
Phương thức giao dịch Khớp lệnh
Thỏa thuận
Tháng đáo hạn Tháng hiện tại, Tháng kế tiếp, 02 tháng cuối 02 quý kế tiếp Last months of 3 next quarters
Ví du: Tháng hiện tại là tháng 7. Các tháng đáo hạn sẽ là tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 12.
Thời gian giao dịch ATO: 8h45-9h00
Liên tục: 9h00 đến 11h30
Liên tục: 13h00 đến 14h30
ATC: 14h30-14h45
Thỏa thuận: 8h45 – 11h30 & 13h00 – 14h45
Order type ATO: ATO, LO
Continuous Session: LO, MOK, MAK
ATC: ATC, LO
Bước giá 0,1 điểm chỉ số 1 đồng 1 đồng
Đơn vị giao dịch 1 hợp đồng
Reference price Daily settlement price on the previous trading day or theoretical price (on the first trading day)
Biên độ giao động +/- 7% +/- 3% +/- 3%
Giới hạn lệnh 500 Hợp đồng/lệnh
Giới hạn vị thế* Là số lượng tối đa số Hợp đồng được mở tại một thời điểm của 1 tài khoản:
– Chuyên nghiệp: 20,000
– Tổ chức: 10,000
– Cá nhân: 5,000
Là số lượng tối đa số Hợp đồng được mở tại một thời điểm của 1 tài khoản:
– Chuyên nghiệp: 10,000
– Tổ chức: 5,000
– Cá nhân: 0
Là số lượng tối đa số Hợp đồng được mở tại một thời điểm của 1 tài khoản:
– NĐT chuyên nghiệp là tổ chức: 10,000
– NĐT tổ chức: 5,000
– NĐT chuyên nghiệ là cá nhân: 3,000
– Cá nhân: 0
Ngày GD cuối cùng Thứ Năm thứ 3 trong tháng đáo hạn (nếu trùng với ngày nghỉ sẽ điều chỉnh lên ngày làm việc liền trước) – TPCP kỳ hạn 5 năm: Ngày 15 của tháng đáo hạn (nếu trùng với ngày nghỉ sẽ điều chỉnh lên ngày làm việc liền trước) (Ngày E) – TPCP kỳ hạn 10 năm: Ngày 25 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 25 là ngày nghỉ (Ngày E)
Giá thanh toán cuối cùng (FSD) T+1 của ngày GD cuối cùng E+3 của ngày GD cuối cùng
Phương thức thanh toán Thanh toán bằng tiền – Tiền hoặc
– Vật chất: Bên giữ vị thế bán chuyển giao trái phiếu và nhận lại số tiền tương ứng với giá trị trái phiếu từ bên giữ vị thế mua.
Hai bên hoàn tất chuyển nhượng và thanh toán trước 12h ngày GD cuối cùng. Hết thời hạn này Hợp đồng được xem là mất khả năng thanh toán và bên không thực hiện sẽ bị phạt số tiền:
5% x FSP x hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng mất khả năng thanh toán
Cách xác định giá thanh toán hằng ngày (DSP)* Theo quy định của  VSDC
Cách xác định giá thanh toán cuối cùng (FSP)* Là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng (bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa), sau khi loại trừ 3 giá trị chỉ số cao nhất và 3 giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục. Giá thanh toán cuối tại ngày giao dịch cuối cùng
Tỷ lệ kỹ quỹ ban đầu* 17% 2.50%
Yêu cầu về trái phiếu chuyển giao NA Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành có kỳ hạn còn lại từ 3 năm đến 7 năm tính đến thời điểm thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu là 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm. Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành trả lãi định kỳ vào cuối 12 tháng một lần, có kỳ hạn trả lãi bằng nhau, trả gốc một lần khi đến hạn, thời hạn còn lại từ 8 năm đến 11 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, với thời hạn trả lãi cuối cùng là 12 năm. giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm.

(*) Các tham số này theo quy định của VSDC, và được VSDC cập nhật định kỳ.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902